Bollinger Bands Abweichung

Keltner Kanäle. Keltner Kanäle. Keltner Kanäle sind flüchtig angelegte Hüllkurven, die oberhalb und unterhalb eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts gesetzt werden. Dieser Indikator ähnelt Bollinger Bands, die die Standardabweichung zur Einstellung der Bänder verwenden. Anstatt die Standardabweichung zu verwenden, verwenden Keltner Kanäle den Mittelwert True Range ATR zum Einstellen des Kanalabstandes Die Kanäle werden typischerweise zwei durchschnittliche True Range Werte oberhalb und unterhalb der 20-Tage-EMA gesetzt. Der exponentielle gleitende Durchschnitt diktiert die Richtung und der durchschnittliche True Range setzt die Kanalbreite ein Keltner Channels sind ein Trend-Indikator, der verwendet wird, um Umkehrungen zu identifizieren Mit Kanalausbrüchen und Kanalrichtung Kanäle können auch verwendet werden, um überkaufte und überverkaufte Levels zu identifizieren, wenn der Trend flach ist. In seinem Buch von 1960, wie man Geld in Rohstoffen verdient, hat Chester Keltner die Zehn-Tage-Moving Average Trading Rule eingeführt, die gutgeschrieben wird Als die ursprüngliche Version von Keltner-Kanälen Diese Original-Version begann mit einer 10-tägigen SMA des typischen Preises als Mittellinie Die 10-Tage-SMA der High-Low-Serie wurde hinzugefügt und subtrahiert, um die obere und untere Kanallinie Linda Bradford Raschke einzustellen Stellte die neuere Version von Keltner Kanälen in den 1980er Jahren wie Bollinger Bands vor, diese neue Version verwendete einen volatilitätsbasierten Indikator, Durchschnitt True Range ATR, um die Kanalbreite einzustellen, verwendet diese neuere Version von Keltner Channels. Es gibt drei Schritte zur Berechnung von Keltner Channels First, Wähle die Länge für den exponentiellen gleitenden Durchschnitt aus Zweitens, wähle die Zeitperioden für den durchschnittlichen True Range ATR Drittens, wähle den Multiplikator für den durchschnittlichen True Range. Das obige Beispiel basiert auf den Standardeinstellungen für SharpCharts Gleitender Durchschnitt wird mehr Verzögerung haben und ein kürzer gleitender Durchschnitt wird weniger Verzögerung haben ATR ist die grundlegende Volatilitätseinstellung Kurze Zeitrahmen, wie z. B. 10, erzeugen eine flüchtigere ATR, die als 10-Perioden-Volatilität schwankt und fließt. Längere Zeitrahmen, Glatt diese Schwankungen, um eine konstantere ATR-Lesung zu erzielen Der Multiplikator hat am meisten Einfluss auf die Kanalbreite Einfache Änderung von 2 zu 1 schneidet Kanalbreite in der Hälfte Erhöhung von 2 bis 3 erhöht die Kanalbreite um 50.Hier sa Diagramm zeigt drei Keltner Kanäle setzen auf 1, 2 und 3 ATRs weg von der zentralen gleitenden Durchschnitt Diese besondere Technik wurde von Kerry Lovvorn von Jahren befürwortet. Die Grafik oben zeigt die Standard-Keltner Kanäle in rot, ein breiter Kanal in blau und ein schmaler Kanal in Grün Die blauen Kanäle wurden drei durchschnittliche True Range Werte oberhalb und unterhalb von 3 x ATR Die grünen Kanäle verwendeten einen ATR-Wert Alle drei teilen sich die 20-Tage-EMA, die die gepunktete Linie in der Mitte ist Die Indikatorfenster zeigen Unterschiede im Durchschnitt True Bereich ATR für 10 Perioden, 50 Perioden und 100 Perioden Beachten Sie, wie die kurze ATR 10 ist flüchtiger und hat die breiteste Reichweite Im Gegensatz dazu 100-Periode ATR ist viel glatter mit einem weniger flüchtigen Bereich. Indikatoren auf Kanäle, Bands und Umschläge basieren Entworfen, um die meisten Preis-Action zu umfassen, also bewegt sich über oder unter den Kanallinien, die Aufmerksamkeit erregen, weil sie relativ selten sind Trends beginnen oft mit starken Bewegungen in eine Richtung oder andere Ein Anstieg über die obere Kanallinie zeigt außergewöhnliche Stärke, während ein Sprung unter den unteren Kanal-Linie zeigt außergewöhnliche Schwäche Solche starken Bewegungen können das Ende eines Trends und den Beginn eines anderen signalisieren. Mit einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt als Fundament sind Keltner Kanäle ein Trend nach Indikator Wie bei gleitenden Durchschnitten und Trendfolgen Indikatoren, Keltner Kanäle Verzögerung Preis Aktion Die Richtung des gleitenden Durchschnitts diktiert die Richtung des Kanals Im Allgemeinen ist ein Abwärtstrend vorhanden, wenn sich der Kanal nach unten bewegt, während ein Aufwärtstrend existiert, wenn sich der Kanal höher bewegt. Der Trend ist flach, wenn sich der Kanal seitwärts bewegt. Kanalaufschwung und Pause Oberhalb der oberen Trendlinie kann der Start eines Aufwärtstrends signalisieren Ein Kanalabschwung und Unterbrechung unterhalb der unteren Trendlinie kann den Start einen Abwärtstrend signalisieren Manchmal fällt ein starker Trend nicht nach einem Kanalausbruch und die Preise schwanken zwischen den Kanallinien. Diese Handelsbereiche sind markiert Durch einen relativ flachen gleitenden Durchschnitt Die Kanalgrenzen können dann verwendet werden, um überkaufte und überverkaufte Ebenen für Handelszwecke zu identifizieren. Versus Bollinger Bands. Es gibt zwei Unterschiede zwischen Keltner Kanäle und Bollinger Bands Zuerst sind Keltner Kanäle glatter als Bollinger Bands, weil die Breite von Die Bollinger Bands basiert auf der Standardabweichung, die flüchtiger ist als die durchschnittliche True Range ATR Viele betrachten dies als ein Plus, weil sie eine konstantere Breite erzeugt. Damit ist Keltner Kanäle für Trendfolgen und Trendidentifikation gut geeignet Zweitens verwenden auch Keltner Kanäle Ein exponentieller gleitender Durchschnitt, der empfindlicher ist als der einfache gleitende Durchschnitt, der in Bollinger Bands verwendet wird. Die folgende Grafik zeigt Keltner Kanäle blau, Bollinger Bands pink, Average True Range 10, Standardabweichung 10 und Standardabweichung 20 zum Vergleich Beachten Sie, wie die Keltner Kanäle sind Glatter als die Bollinger-Bands Beachten Sie auch, wie die Standardabweichung einen größeren Bereich abdeckt als die durchschnittliche True Range ATR. Die untenstehende Grafik zeigt Archer Daniels Midland ADM mit einem Aufwärtstrend, während die Keltner-Kanäle auftauchen und die Bestände über der oberen Kanallinie ADM stiegen In einem deutlichen Abwärtstrend im April-Mai, da die Preise weiterhin den unteren Kanal durchbohren Mit einem starken Schub im Juni, übertrafen die Preise den oberen Kanal und der Kanal drehte sich auf, um einen neuen Aufwärtstrend zu beginnen. Beachten Sie, dass die Preise über dem unteren Kanal auf Dips in Anfang und Ende Juli. Even mit einem neuen Aufwärtstrend etabliert, ist es oft umsichtig, auf einen Pullback oder einen besseren Einstiegspunkt zu warten, um das Lohn-zu-Risiko-Verhältnis zu verbessern Momentum Oszillatoren oder andere Indikatoren können dann verwendet werden, um überverkaufte Messwerte zu definieren Diese Grafik zeigt StochRSI einer der empfindlicheren Impulsoszillatoren, taucht unter 20, um sich während des Aufwärtstrends mindestens dreimal zu übertreiben. Die nachfolgenden Kreuzungen über 20 signalisierten eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends. Die zweite Grafik zeigt Nvidia NVDA, beginnend einen Abwärtstrend mit einem starken Rückgang unter dem Untere Kanallinie Nach dieser anfänglichen Pause trat die Aktie in der Nähe der 20-tägigen EMA-Mittellinie von Mitte Mai bis Anfang August auf. Die Unfähigkeit, sogar in die Nähe der oberen Kanallinie zu kommen, zeigte einen starken Abwärtsdruck. Ein 10-Jahres-Commodity Channel Index CCI Wird als Impulsoszillator dargestellt, um kurzfristige überkaufte Bedingungen zu identifizieren. Eine Verschiebung über 100 wird als überbeansprucht betrachtet. Eine nachfolgende Rückwärtsbewegung unter 100 signalisiert eine Wiederaufnahme des Abwärtstrends Dieses Signal funktionierte bis September. Diese ausgefallenen Signale zeigten eine mögliche Trendänderung an, die anschließend bestätigt wurde Mit einer Pause über der oberen Kanallinie. Wenn eine Handelsspanne oder eine flache Handelsumgebung identifiziert wurde, können Händler die Keltner Kanäle verwenden, um überkaufte und überverkaufte Ebenen zu identifizieren. Ein Handelsbereich kann mit einem flachen gleitenden Durchschnitt und dem durchschnittlichen Richtungsindex ADX identifiziert werden Die nachstehende Tabelle zeigt, dass IBM zwischen der Unterstützung im Bereich 120-122 und dem Widerstand im Bereich von 130-132 von Februar bis Ende September schwankte. Die 20-tägige EMA, Mittlere Linie, verzögerte Preisaktion, aber von April bis September abgeflacht Fenster zeigt ADX schwarze Linie bestätigt einen schwachen Trend Low und falling ADX zeigt einen schwachen Trend High und steigende ADX zeigt einen starken Trend ADX war unter 40 die ganze Zeit und unter 30 der meiste Zeit Dies spiegelt die Abwesenheit von Trend Auch beachten Sie, dass ADX Erreichte Anfang Juni und fiel bis Ende August. Armed mit den Aussichten auf eine schwache Trend und Trading-Bereich, können Händler Keltner Kanäle zu antizipieren Umkehrungen Darüber hinaus bemerken, dass die Kanallinien oft mit Chart-Unterstützung und Widerstand IBM mit der unteren untereingegangen Kanal-Linie dreimal von Ende Mai bis Ende August Diese Dips lieferte risikoarme Einstiegspunkte Die Aktie schaffte es nicht, die obere Kanallinie zu erreichen, wurde aber nahe, wie es in der Widerstandszone umgekehrt wurde. Das Disney-Diagramm zeigt eine ähnliche Situation. Keltner Kanäle sind ein Trend nach Indikator, um den zugrunde liegenden Trend zu identifizieren Trend Identifikation ist mehr als die Hälfte der Schlacht Der Trend kann auf, abwärts oder flach sein Mit den oben beschriebenen Methoden können Händler und Investoren den Trend zur Etablierung einer Handelspräferenz identifizieren Bullish Trades sind Begünstigt in einem Aufwärtstrend und bärische Handlungen werden in einem Abwärtstrend begünstigt Ein flacher Trend erfordert einen flinkeren Ansatz, da die Preise oft an der oberen Kanallinie und der Trog an der unteren Kanallinie liegen. Wie bei allen Analysetechniken sollten auch Keltner Kanäle verwendet werden Andere Indikatoren und Analysen Momentum-Indikatoren bieten eine gute Ergänzung zu den Trend-Keltner-Kanälen. Keltner-Kanäle finden sich in SharpCharts als Preis-Overlay Wie bei einem gleitenden Durchschnitt sollten Keltner-Kanäle auf einem Preis-Plot angezeigt werden. Bei der Auswahl des Indikators Aus der Dropdown-Box erscheint die Standardeinstellung im Parameterfenster 20,2 0,10 Die erste Zahl 20 setzt die Perioden für den exponentiellen gleitenden Durchschnitt Die zweite Zahl 2 0 ist der ATR-Multiplikator Die dritte Nummer 10 ist die Nummer von Perioden für durchschnittliche True Range ATR Diese Standardparameter setzen die Kanäle 2 ATR-Werte oberhalb unterhalb der 20-Tage-EMA-Benutzer können die Parameter an ihre Chart-Bedürfnisse anpassen Klicken Sie hier für ein Live-Beispiel. Überverkauf nach Bullish Keltner Channel Breakout Dieser Scan sucht nach Aktien Die vor ihrem obersten Keltner-Kanal vor 20 Tagen umstellt oder einen Aufwärtstrend errichtet hat. Die aktuelle 10-Perioden-CCI liegt unter -100, um eine kurzfristige überverkaufte Bedingung anzuzeigen. Overband nach Bearish Keltner Channel Breakout Dieser Scan sucht nach Aktien, die unter ihr unterbrechen Unteren Keltner-Kanal vor 20 Tagen zu bestätigen oder einen Abwärtstrend zu etablieren Die aktuelle 10-Periode CCI ist über 100, um eine kurzfristige überkaufte Bedingung anzuzeigen. Weitere Studie. Bollinger Bands Einleitung. Bollinger Bands sind ein technisches Trading-Tool von John Bollinger in der Anfang der achtziger Jahre entstanden sie aus der Notwendigkeit von adaptiven Handelsbändern und der Beobachtung, dass die Volatilität dynamisch war, nicht statisch, wie es damals weitgehend geglaubt wurde. Der Zweck von Bollinger Bands ist es, eine relative Definition von Hoch - und Tiefbildern zu schaffen Das obere Band und niedrig am unteren Band Diese Definition kann bei der rigorosen Mustererkennung helfen und ist nützlich, um die Preisaktion mit der Wirkung von Indikatoren zu vergleichen, um zu systematischen Handelsentscheidungen zu gelangen. Bollinger Bands bestehen aus einer Reihe von drei Kurven, die in Bezug auf Wertpapiere gezogen werden Preise Das mittlere Band ist ein Maß für den mittelfristigen Trend, in der Regel ein einfacher gleitender Durchschnitt, der als Basis für das Oberband und das Unterband dient. Das Intervall zwischen Ober - und Unterband und Mittelband wird typischerweise durch Volatilität bestimmt Die Standardabweichung der gleichen Daten, die für den Durchschnitt verwendet wurden Die Standardparameter, 20 Perioden und zwei Standardabweichungen können an Ihre Zwecke angepasst werden. Siehen Bollinger Bands in action. Learn, wie man Bollinger Bands benutzt Bollinger Auf Bollinger Bands Buch von John Bollinger, CFA, CMT. Get die 22 Bollinger Band Regeln. Sign up, um gelegentliche E-Mails über Bollinger Bands, Webinare und John's neueste Arbeit zu erhalten Wir teilen nie Ihre Informationen. John Bollinger s monatlichen Capital Growth Letter Analyse und Kommentar auf den Märkten plus Investitionsempfehlungen von John Bollinger. CGL Subscriber Area. Februar 2017 Auszug aktuellen Ausblick. Unsere aktuelle Aussichten für US-Aktien ist sehr positiv Wir erwarten höhere Preise über die Zwischenzeit Marktintermediäre sind stark, die Teilnahme ist breit und das Wachstum zieht Interesse an Neue 52-Wochen Höhen bleiben stark und neue Tiefen sind nicht vorhanden Meinung in den Medien ist oft negativ, was darauf hindeutet, dass unsere bullish Meinung ist nirgendwo in der Nähe von allgemein akzeptiert Ein Scan der Websites wie CNBC, MarketWatch und Yahoo Finance bestätigt dies Wir verstehen, dass die Bewertungen hoch sind , Aber dies scheint nicht ein negativer Faktor zu sein Ein weiterer potenzieller negativer, steigender Zinssatz scheint nicht in der Lage sein, irgendeine Traktion zu gewinnen. Mit Bollinger Band Bands, um Trends zu beurteilen. Bollinger Bands sind eine der beliebtesten technischen Indikatoren für Trader in jedem Finanzmarkt, ob Anleger Handel Aktien, Anleihen oder Devisen FX Viele Händler verwenden Bollinger Bands, um überkaufte und überverkauft Ebenen zu bestimmen, wenn ein Preis berührt die obere Bollinger Band und Kauf, wenn es trifft die unteren Bollinger Band In Reichweite gebunden Märkte, diese Technik funktioniert gut, denn die Preise reisen zwischen den beiden Bands wie Bälle, die von den Wänden eines Racketball-Hofes springen. Allerdings geben Bollinger Bands immer immer genaue Kauf - und Verkaufssignale an. Hier kommen die Bollinger-Band-Bands Werfen Sie einen Blick. Das Problem mit Bollinger Bands. As John Bollinger war zuerst, um die Tags der Bands zu bestätigen sind nur die Tags, keine Signale Ein Tag der oberen Bollinger Band ist nicht in und für sich ein Verkaufssignal Ein Tag des unteren Bollinger Band ist nicht in und für sich ein Kaufsignal Preis kann oft und geht die Band In diesen Märkten, Händler, die kontinuierlich versuchen, die Spitze zu verkaufen oder den Boden zu kaufen sind mit einer quälenden Reihe von Stop-outs oder schlechter, Montage von schwimmenden Verlust als Preis bewegt sich weiter und weiter weg von der ursprünglichen Eintrag. Möglicherweise eine nützliche Art und Weise zu handeln mit Bollinger Bands ist es, sie zu testen Trends Um zu verstehen, warum Bollinger Bands kann ein gutes Werkzeug für diese Aufgabe, die wir zuerst fragen müssen Was ist ein trend. Trend als deviance Ein Standard-Klischee im Handel ist, dass die Preise reichen 80 der Zeit Wie viele Klischees, enthält diese eine gute Menge an Wahrheit, da die Märkte meist als Stiere und Bären kämpfen für die Vorherrschaft Markttrends sind selten, die Ist der Grund, warum der Handel ist nicht annähernd so einfach wie es scheint Blick auf Preis auf diese Weise können wir dann definieren Trend als Abweichung von der Norm Bereich. Die Bollinger Band Formel besteht aus der folgenden. BOLU Obere Bollinger Band BOLD Lower Bollinger Band n Glättung Periode m Anzahl der Standardabweichungen SD SD Standardabweichung über Letztes n Perioden Typischer Preis TP HI LO CL 3 BOLU MA TP, nm SD TP, n BOLD MA TP, n - m SD TP, n. Der Kern, Bollinger Bänder messen Abweichung Dies ist Der Grund, warum sie bei der Diagnose von Trend sehr hilfreich sein können. Durch die Erzeugung von zwei Sätzen von Bollinger Bands wird ein Satz mit dem Parameter 1 Standardabweichung und der anderen mit der typischen Einstellung von 2 Standardabweichungen den Preis auf eine ganz neue Art und Weise betrachten können Das Diagramm unten sehen wir, dass, wann immer Preiskanäle zwischen den oberen Bollinger Bands 1 SD und 2 SD weg von den Mitteln der Trend ist also, können wir definieren, dass Kanal als Kaufzone Umgekehrt, wenn Preiskanäle innerhalb Bollinger Bands 1 SD und 2 SD , Es ist in der Verkaufszone Schließlich, wenn der Preis zwischen 1 SD-Band und 1 SD-Band schlängelt, ist es im Wesentlichen in einem neutralen Zustand, und wir können sagen, dass es in keinem Mann Land ist. Einer der anderen großen Vorteile von Bollinger Bands ist, dass sie sich dynamisch an Preiserweiterung und Contracting anpassen, wenn die Volatilität zunimmt und abnimmt. Daher verbreitern sich die Bands natürlich mit der Preisaktion, die eine sehr genaue Trending-Hüllkurve schafft und sie verengt. Figure 1 Bollinger Band-Kanäle zeigen Trends. Source FXtrek Intellicharts. A Tool Für Trend Traders und Faders. Wenn wir die Grundregeln für Bollinger Band Bands etabliert haben, können wir nun zeigen, wie dieses technische Tool von Trendhändlern genutzt werden kann, die Impulse ausnutzen und Trader, die gerne von Trend erschöpft profitieren, zurückkehren AUD USD-Diagramm genau oben, können wir sehen, wie Trend-Trader würde Platz halten, sobald der Preis in die Kaufzone eingestiegen Sie würden dann in der Lage sein, im Trend zu bleiben, da die Bollinger Band Bands die meisten der Preisaktion der massiven up-move einkapseln Der logische Stop-out-Punkt ist Die Antwort ist für jeden einzelnen Händler unterschiedlich, aber eine vernünftige Möglichkeit wäre, den langen Handel zu schließen, wenn die Kerze rot wurde und mehr als 75 seiner Körper unterhalb der Kaufzone waren. Mit der 75-Regel ist offensichtlich, da Zu diesem Zeitpunkt Preis deutlich fällt aus Trend, aber warum darauf bestehen, dass die Kerze rot sein Der Grund für die zweite Bedingung ist zu verhindern, dass der Trend-Trader aus einem Trend durch einen schnellen Beweisbewegung auf den Nachteil, der wieder auf die Kauf-Zone am Ende der Handelsperiode Beachten Sie, wie in der folgenden Tabelle der Trader in der Lage, mit dem Umzug für die meisten der Aufwärtstrend verlassen nur, wenn der Preis beginnt zu konsolidieren an der Spitze der neuen range. Figure 2 Bollinger Band Bands enthalten Preis-Action. Source FXtrek Intellicharts. Bollinger Bandbands können auch ein wertvolles Werkzeug für Händler sein, die die Trend-Erschöpfung nutzen wollen, indem sie die Preisverleihung auswählen. Beachten Sie jedoch, dass der Counter-Trend-Handel weit größere Fehlergrenzen erfordert, da die Trends oft stattfinden Mehrere Versuche zur Fortsetzung vor der Kapitulation. In der folgenden Tabelle sehen wir, dass ein Fade-Trader mit Bollinger Band-Bands in der Lage sein wird, schnell den ersten Hinweis auf Trendschwäche zu diagnostizieren. Nachdem die Preise aus dem Trendkanal gefallen sind, kann sich der Fader entscheiden Klassische Verwendung von Bollinger Bands durch Kurzschließen der nächsten Etikett der oberen Bollinger Band Aber wo man den Stop platzieren Setzen Sie es knapp über die Swing High wird praktisch versichern, der Trader von einem Stop-out als Preis wird oft viele Beweise forays an die Spitze von Das Angebot, mit Käufern, die versuchen, den Trend zu verlängern Hier wird die Volatilität von Bollinger Bands für den Trader zu einem enormen Vorteil. Durch die Messung der Breite der Niemandslandfläche, die einfach der Bereich von 1 bis 1 SD aus dem Mittlerweile kann der Händler eine schnelle und sehr effektive Projektionszone schaffen, die ihn daran hindern wird, auf Marktlärm gestoppt zu werden und dennoch sein Kapital zu schützen, wenn der Trend seine Dynamik wirklich wiedererlangt. Figure 3 Fade Handel mit Bollinger Band Bands. Source FXtrek Intellicharts. Die Bottom Line. Als einer der populärsten technischen Analysenindikatoren sind Bollinger Bands für viele technisch orientierte Trader entscheidend geworden. Durch die Erweiterung ihrer Funktionalität durch den Einsatz von Bollinger Band Bands können Händler mit diesem einfachen und erweiterten analytischen Raffinesse eine höhere analytische Raffinesse erreichen Elegantes Werkzeug für Trends und Schwundstrategien.1 Eine statistische Maßnahme für die Streuung der Renditen für eine gegebene Sicherheit oder Marktindex Die Volatilität kann entweder gemessen werden. Handeln Sie den US-Kongress, der 1933 als Bankgesetz verabschiedet wurde, was die Geschäftsbanken daran hinderte, daran teilzunehmen In der Investition. Nonfarm Lohn-und Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Die US Bureau of Labor. The Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1. Ein anfängliches Gebot für eine Bankrottgesellschaft Vermögenswerte von einem interessierten Käufer, der von der Konkursgesellschaft gewählt wurde Von einem Pool von Bietern.